Elástica Volumen Promedio Móvil Ponderado

El volumen elástica media móvil ponderada El elástica Volumen De La media móvil es un indicador de tendencia que utiliza volumen promedio en el cálculo de media móvil. El usuario puede cambiar la entrada (cerrar), multiplicador y la duración del período. Esta definición indicator8217s se expresa más en el código dado condensada en el cálculo a continuación. Como Operar Con el volumen elástica media móvil ponderada El EVWMA puede ser usado en conjunción con otros indicadores como un indicador de tendencia. No hay señales de operación se calculan. Cómo tener acceso en MotiveWave Ir al menú superior, elija Estudio gtVolume BasedgtElastic volumen MA ponderada o ir al menú superior, elija Agregar Estudio. empieza a escribir en este estudio nombre hasta que lo ve aparecer en la lista, haga clic en el nombre del estudio, haga clic en Aceptar. Aviso legal: La información proporcionada en esta página es estrictamente para fines informativos y no debe ser interpretado como consejo o recomendación de compra o venta de ningún valor. Por favor, vea nuestra Declaración de Riesgos y declaración de exención de responsabilidad rendimiento. Cálculo // método se mueve usuario medio (MA) se define, por defecto es SMA // precio de entrada (definido por el usuario de precios, por defecto está cerrando) // mult entrada del usuario, por defecto 20 // entrada de usuario periodo, por defecto 40 // índice de número de compás actual , avVol volumen promedio // prève previousEVWMAHow Te puedo ayudar volumen elástico Weighted Moving Average (eVWMA) - EVW Trevor Harnett 25 de de julio de, el año 2016 19:31 eVWMA es una medida estadística usando el volumen para definir el período de la media móvil. Incorpora información sobre el volumen de una manera natural y lógica. El eVWMA puede considerarse como una aproximación al precio promedio pagado por acción. La capacidad de utilizar el volumen promedio como su período de volumen, hace que este indicador tanto símbolo independiente y el marco temporal independiente. Esto permite el uso tanto para cambiar los plazos y símbolo sin tener que cambiar el período de volumen. eVWMA (N - v) eVWMA.1 vp / N donde el precio p v volumen del período de volumen barra N. Este período se puede especificar bien (como un valor constante) o calcula como un múltiplo del volumen medio reciente. Período de volumen - volumen total del que se utiliza para determinar el período de la media móvil. El valor de uso constante - utilizar un número constante para el período volumen. Utilice Período Promedio Volumen X - A continuación, puede especificar un múltiplo del volumen medio que se utilizará como el período de volumen. El volumen promedio se calcula utilizando las barras y la periodicidad de la tabla (media móvil simple de usar período determinado). En un gráfico diario, el promedio será el volumen promedio diario, si en un gráfico de 3 minutos, será el volumen medio de barras de 3 minutos. EVWMA color - color, grosor y estilo de la línea eVWMA en la tabla. El token RTL se EVW. TRADING TÉCNICAS Un sensibles al volumen promedio elástico Medias Móviles por Christian P. Fries, Ph. D. sombrero de W si el período de su promedio fluctuó con el volumen Tendrías una ponderado por volumen promedio móvil (eVWMA), un sustituto natural elástico para las medias móviles estándar. Es incluso más natural que el primer pensamiento, ya que también puede considerarse como una aproximación al precio promedio pagado por acción. eVWMA difiere de la media habitual en que: 1 No se refiere a un período de tiempo de promedio subyacente (por ejemplo, 20 días, 38 días, 200 días). En su lugar, utiliza eVWMA volumen de emisión para definir el periodo del promedio. 2 Se incorpora información sobre el volumen (y posiblemente el tiempo) de una manera natural y lógica. 3 Puede ser derivado de, y visto como una aproximación a, una medida estadística y por lo tanto tiene una sólida justificación matemática. La enfermedad te muestran el concepto y la formulación del promedio móvil ponderado por volumen elástica, usando una hoja de cálculo de Excel como un ejemplo. Fries cristianos estudió matemáticas y física. Ha trabajado para empresas de tecnología de la información y los bancos en Europa. Él puede ser contactado en emailchristian-fries. de. Extraído de un artículo publicado originalmente en la edición de junio de 2001 del análisis técnico de acciones AMP revista materias primas. Todos los derechos reservados. copia Copyright 2001, Análisis Técnico, Inc. Volume Precio Promedio Ponderado (VWAP) media ponderada por volumen ponderado del precio de volumen (VWAP) Introducción del precio medio (VWAP) es exactamente lo que parece: el precio promedio ponderado por volumen. VWAP es igual al valor en dólares de todos los períodos de comercio, dividido por el volumen total negociado para el día actual. El cálculo se inicia cuando el comercio se abre y termina cuando se cierra el comercio. Debido a que es bueno para sólo el día de la operación actual, períodos y los datos intradía se utilizan en el cálculo. Tick ​​frente VWAP tradicional minuto se basa en los datos de garrapatas. Como se puede imaginar, hay muchas garrapatas (comercios) durante cada minuto del día. valores activos durante períodos de tiempo activos pueden tener garrapatas 20-30 en un minuto a solas. Con 390 minutos en un día típico bolsa de comercio, muchas poblaciones terminan con más de 5000 ticks por día. Hay más de 5000 acciones que se negocian cada día y estas garrapatas empezar a añadir de forma exponencial. Ni que decir tiene, por garrapatas de datos es muy intensivo en recursos. En lugar de VWAP basado en los datos de garrapatas, stockcharts ofrece VWAP intradía basado en períodos intradía (1, 5, 10, 15, 30 o 60 minutos). Tenga en cuenta que VWAP no está definida para periodos diarios, semanales o mensuales debido a la naturaleza del cálculo (ver más abajo). Cálculo Hay cinco pasos que intervienen en el cálculo de VWAP. En primer lugar, calcular el precio típico para el período intradía. Este es el promedio de la alta, baja y estrecha. En segundo lugar, se multiplica el precio típico por el volumen period039s. En tercer lugar, crear un total acumulado de estos valores. Esto también se conoce como un total acumulado. En cuarto lugar, crear un total acumulado de volumen (volumen acumulado). En quinto lugar, dividir el total acumulado de los precios por el volumen total acumulado de volumen. El ejemplo anterior muestra VWAP 1 minuto durante los primeros 30 minutos de la sesión en IBM. Dividiendo acumulada precio-volumen por volumen acumulado produce un nivel de precios que se ajusta (ponderada) en volumen. El primer valor VWAP es siempre el precio típico porque el volumen es igual en el numerador y el denominador. Ellos se anulan entre sí en el primer cálculo. La siguiente tabla muestra las barras de 1 minuto con VWAP para IBM. Los precios variaban entre 127.36 en la parte alta de 126.67 en la baja durante los primeros 30 minutos de la sesión. En realidad, fue una muy volátiles primeros 30 minutos. VWAP osciló 127,21-127,09 y pasó su tiempo en el centro de este intervalo. Características como las medias móviles, VWAP retardos precio, ya que es un promedio basado en datos del pasado. Cuantos más datos que hay, mayor es el retraso. Un acciones se comercializan para algunos 331 minutos a 15:00. Como promedio acumulado, este indicador es similar a un promedio móvil de periodo 330. Eso es un montón de datos del pasado. El valor VWAP 1 minutos al final del día es a menudo muy cerca del valor final de una media móvil de 390 minutos. Ambas medias móviles se basan en las barras de 1 minuto para ese día. En el cierre, ambos se basan en 390 minutos de datos (un día completo). No se puede comparar la media móvil de 390 minutos a VWAP durante el día, sin embargo. Una media móvil 390 minutos a las 12:00 PM incluirá los datos del día anterior. VWAP no lo hará. Recuerde, los cálculos VWAP nuevo comienzo en la apertura y terminan en el cierre. 150 minutos de negociación han transcurrido antes de las 12:00 AM. Por lo tanto, tendría que VWAP a las 12:00 para ser comparado con un promedio móvil de 150 minutos. A pesar de este retraso, los chartistas pueden comparar VWAP con el precio actual para determinar la dirección general de precios intradía. Funciona de manera similar a una media móvil. En general, los precios están cayendo al interior del día cuando esté por debajo VWAP y los precios están subiendo al interior del día anterior cuando VWAP. VWAP caerá en algún lugar entre los day039s de alta gama baja cuando los precios están en rango para el día. Los siguientes tres gráficos muestran ejemplos de ascenso, descenso y VWAP plana. Usos de VWAP VWAP se utiliza para identificar los puntos de liquidez. Como medida de precio ponderado por volumen, VWAP refleja los niveles de precios ponderado por el volumen. Esto puede ayudar a las instituciones con grandes pedidos. La idea es no perturbar el mercado al introducir grandes órdenes de compra o venta. VWAP ayuda a estas instituciones determinan los puntos de precio líquidos y no líquidos por un valor específico durante un período de tiempo muy corto. VWAP también se puede utilizar para medir la eficiencia de comercio. Después de comprar o vender una seguridad, instituciones o individuos pueden comparar su precio con los valores VWAP. Una orden de compra ejecutada por debajo del valor VWAP sería considerado un buen relleno porque la seguridad fue comprado a un precio inferior a la media. Por el contrario, una orden de venta ejecutada por encima de la VWAP se consideraría un buen relleno, ya que fue vendido a un precio por encima del promedio. Conclusiones VWAP sirve como punto de referencia para los precios de un día. Como tal, es el más adecuado para el análisis intradía. Chartistas pueden comparar los precios actuales con los valores VWAP para determinar la tendencia intradía. VWAP también se puede utilizar para determinar el valor relativo. Precios por debajo de los valores VWAP son relativamente bajos para ese día u hora específica. Precios por encima de los valores VWAP son relativamente altos para ese día u hora específica. Tenga en cuenta que VWAP es un indicador acumulativo, lo que significa que el número de puntos de datos aumenta progresivamente a lo largo del día. En un gráfico de 1 minuto, IBM tendrá 90 puntos de datos (minutos) a las 11, 210 puntos de datos a las 1 pm y 390 puntos de datos para el cierre. El número aumenta dramáticamente a medida que se extiende el día. Esta es la razón por VWAP queda precio y este retraso aumenta a medida que se extiende el día. SharpCharts Volumen-Precio Promedio Ponderado (VWAP) se puede representar como un indicador de superposición en Sharpcharts. Después de introducir el símbolo de seguridad, elegir un período de intradía y un rango. Esto puede ser por 1 día o llenar el gráfico. Chartistas buscan más detalle pueden elegir llenar la tabla. Cartista en busca de los niveles generales pueden elegir 1 día. VWAP se pueden trazar sobre más de un día, pero el indicador saltará de su valor de cierre antes de que el precio típico para el próximo abierta como comienza un nuevo período de cálculo. También tenga en cuenta que los valores de VWAP a veces puede caer de la tabla de precios. VWAP al 45.5 se muestre en una tabla con un rango de precios de 45,8 a 47. cartistas veces necesidad de ampliar el rango de un día completo para ver VWAP en el gráfico. El valor VWAP se muestra siempre en la parte superior izquierda del gráfico. Haga clic en el cuadro de abajo para ver un example. This en vivo es un objeto de negociación o de un componente que se creó utilizando QuantShare por uno de nuestros miembros. Este artículo puede ser descargado y utilizado por QuantShare software de comercio. artículos de comercio son de diferentes tipos. 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